Tag algo trading

“Latihan tidak menjamin kemenangan. Tetapi tanpa latihan, juga tidak ada peluang kemenangan.”

Perkenalan

Temui Ramesh, seorang pria IT berusia 27 tahun dari Pune yang menyukai dua hal: Cover drive Virat Kohli dan grafik intraday yang bagus. Dia baru saja ditemukan Sesuatu yang berdagang. Dan seperti kebanyakan pemula, dia mendengar kata ajaib: Backtesting.

Idenya terdengar sederhana. Anda memasukkan strategi Anda ke dalam komputer, menjalankannya pada data pasar sebelumnya, dan mesin memberi tahu Anda jika Anda akan menghasilkan uang. Jika berhasil di masa lalu, pasti itu harus bekerja di masa depan juga, bukan?
Tidak begitu cepat.

Backtesting seperti latihan jaring kriket. Anda dapat mencapai Sixes sepanjang hari di jaring, tetapi di bawah lampu, dengan tekanan, kerumunan, dan sudut yang berubah bowler, segalanya menjadi rumit.

Mengapa Backtesting Trips Trader

1. Perangkap pas kurva
   Anda mengubah strategi sampai terlihat sempurna pada data sebelumnya. Tetapi di pasar nyata, “kesempurnaan” itu biasanya rusak. Seperti hanya mempelajari makalah ujian masa lalu dan mengharapkan pertanyaan yang sama tahun depan.

Cara membaca hasil backtest

• Jangan hanya melihat keuntungan. Periksa Drawdowns (Max Loss Streak). Bisakah Anda bertahan secara emosional dan finansial?

• Lihat rasio dan konsistensi Sharpe, bukan hanya kemenangan besar. Sepuluh keuntungan kecil yang mantap seringkali lebih baik dari satu jackpot dan sembilan bencana.

• Tes di berbagai kerangka waktu dan siklus pasar. Strategi bagus yang hanya bekerja di Bull Run seperti batsman yang hanya bisa bermain di lapangan datar.
  

Cara Terbaik Untuk Mengembalikan Di India

• Mulailah dengan data yang bersih dan disetujui NSE (kutu-demi-tick jika memungkinkan untuk intraday).

• Selalu sertakan broker, biaya transaksi, dan selip dalam model Anda.

• Backtest pada setidaknya 5–10 tahun data, yang mencakup pasar banteng dan beruang.

• Setelah backtesting, cobalah perdagangan kertas atau eksekusi kotak pasir sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.

• Jangan berhenti belajar. Terus menyempurnakan. Pasar berkembang, dan algo Anda juga harus.
  

Dari backtest ke eksekusi: langkah yang tepat

1. Backtest pada data historis.

2. Tes ke depan di pasar langsung dengan modal kecil.

3. Pantau kinerja real-time vs backtest.

4. Meningkatkan hanya setelah hasil tetap konsisten.
   

Untuk perdagangan indeks (seperti Nifty atau Bank Nifty), ingat, likuiditas tinggi, sehingga selip eksekusi lebih kecil dari pada saham kapur kecil. Itu menjadikan indeks tempat awal yang lebih aman bagi pedagang algo pemula.

Kesimpulan

Backtesting bukanlah tongkat ajaib. Itu hanya latihan. Ini menunjukkan kepada Anda bagaimana strategi Anda mungkin Lakukan tetapi tidak menjamin kesuksesan. Lakukan salah, dan Anda seperti batsman yang keliru menjalankan jaring untuk lari nyata. Lakukan dengan benar, dan Anda siap untuk Match Day, pasar langsung.

Penafian

Blog ini murni untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Silakan lakukan riset sendiri atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan terdaftar sebelum membuat keputusan investasi.